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回测验证报告，2026 年 9 月 9 日
这是该策略 2021–2026 年的组合回测，于 2026 年 9 月 9 日重跑。测试条件、成本假设、亏损区间与原始数据均如实公开。
累计收益
+595.86%
最大回撤
−19.15%
交易笔数
3,480
净值随时间变化，按月末取样，初始资金 10,000 USDT
2021 年 6 月 2 日至 2026 年 9 月 9 日，以 15 分钟收盘价标记
查看假设条件与亏损区间
7 倍杠杆，25 个目标交易对，每 3 小时重新筛选，最多同时持有 5 个仓位。每笔成交计入 0.055% taker 手续费与 0.01% 滑点，并计入历史资金费。
在 0.075% 手续费与 0.05% 滑点下，全周期收益为 +108.98%，回撤为 32.97%。按该成本独立重跑的 2026 年测试收益为 -1.40%。
该策略是从 15 个备选方案中回溯挑选出来的，并非未经触碰的样本外测试。当前的供给量与价差代理指标，以及交易对选择偏差依然存在。盘口深度、延迟、强平与数量取整未被完整复现。
| 年份 | 年度收益 |
|---|---|
| 2021 | +28.24% |
| 2022 | +122.20% |
| 2023 | +52.84% |
| 2024 | -2.34% |
| 2025 | +44.54% |
| 2026 | +13.18% |
2021 年与 2026 年为不完整年度。过往表现不保证未来收益。
验证源版本: 358d387865d29ee0baef84ed0a8f75908b26f042